1月14日公布的最新一期CFTCCME比特币持仓周报(1月4日-1月10日)显示,比特币标准合约总持仓量自14530上升至 14891,该数值相比前一统计周期略有反弹,不过涨幅非常有限。该统计周期结束后比特币价格迎来了一轮快速上涨,因此在该统计周期内哪几类账户成功「预见」到了这轮行情,是本期周报的主要看点。
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规模最大的经销商账户多头头寸自300上升至306,空头头寸自3643进一步下降至3567,该数值三周连降,这类账户在最新统计周期内又一次进行了净多调仓,延续了前两个统计周期的净多态度。作为最近一段时间里最明确的多方拥趸,规模最大的机构在最近这轮上涨发生前又一次做出了精准的预判,大型机构仍然是市场最具参考价值的风向标。
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资管机构多头头寸自5766上升至6212,空头头寸自923下降至880,资管机构在最新统计周期内进行了清晰的净多调仓,一改此前几个统计周期的净空态度。在行情加速上涨前,资管机构同样做出了与此前判断截然相反的仓位调整,这类机构账户并没有执着于前几个统计周期的偏空思路,两类规模较大的机构账户也久违地达成了方向上的一致,短期市场看涨情绪高涨。
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杠杆基金多头头寸自4453上升至5217,空头头寸自5650上升至6612,杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,这类账户的多单持仓占比进一步小幅上升,不过多单持仓占比的上升幅度微乎其微,这类账户最近一段时间缺乏方向感的状况并未缓解,本轮上涨前夜杠杆基金仍然没有找到方向。
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大户账户多头头寸自1297下降至701,空头头寸自1789上升至 1991,该数值创出近 114 个统计周期新高,大户账户在最新统计周期内又一次进行了清晰的净空调仓,这类账户近两个统计周期内看空的态度相当明确,不过从结果上来看,大户账户在本轮上涨过程中恐损失惨重。
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散户多头头寸自1103上升至1339,空头头寸自914下降至716,散户在最新统计周期内进行了净多调仓,这类账户在行情加速上涨前同样做出了正确的判断,散户与大型机构成为了短期市场的赢家。
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比特币微型合约总持仓量自6429下降至7262。
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经销商账户多头头寸自568下降至 389,空头头寸自0上升至534,这类账户在微型合约中进行了与标准合约相悖的处理,标准的风险对冲操作。
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资管机构账户多头头寸自138张上升至143张,空头头寸自1249张下降至1244张,资管机构在微型合约中进行了小幅度的净多调仓,这一与标准合约同向的调仓处理展现出了资管机构最新统计周期内空转多的坚定程度。
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杠杆基金多头头寸自1521上升至1910,空头头寸自2056上升至2698,杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,多空持仓占比数据变化不大,这一调仓思路与标准合约相似,杠杆基金在两类账户中均没有表达出清晰的多空偏好。
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大户多头头寸自1325上升至1687,空头头寸自1111下降至986,这类账户在最新统计周期内进行了与标准合约相悖的净多调仓,属于经典的对标准合约调仓的风险对冲,大户账户对于短线偏空的态度不受影响,不过通过微型合约的操作,损失得到了一定程度的控制。
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散户多头头寸自1975上升至2465,空头头寸自1111上升至1132。
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